金融风险管理考试题目及答案(0118111242).docx

金融风险管理考试题目及答案(0118111242)
一、名词解释
1、风险: 风险是一种人们可知其概率分布的不确定性。在经济学中，风险常指未来损失的
不确定性。
模型风险: 模型风险是指客观概率与主观概率不完全相符的风险。一般的经济风险往往
在不同程度上都存在着或多或少的模型风险。根据客观概率和主观概率差异的来源，可将模型风险分为结构风险、参数风险、滞后期限风险和变量风险。
不确定性: 是指人们对事件或决策结果可能性完全或部分不确知。根据人们对可能性确知程度的高低，可将不确定性分为完全确定性、不完全确定性和完全不确定性。在经济学中不确定性是指对于未来的收益和损失等经济状况的分布范围和状态不能确知。
2、全面风险管理: 是指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中
执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，


从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。
3、债券久期: 这一概念最早是由经济学家麦考雷提出的。他在研究债券与利率之间的关系时
发现，在到期期限（或剩余期限）并不是影响利率风险的唯一因素，事实上票面利率、
利息支付方式、市场利率等因素都会影响利率风险。基于这样的考虑，麦考雷提出了一个综合了以上四个因素的利率风险衡量指标，并称其为久期。久期表示了债券或债券组合的平
均还款期限，它是每次支付现金所用时间的加权平均值，权重为每次支付的现金流的现值占
现金流现值总和的比率。久期用 D 表示。久期越短，债券对利率的敏感性越低，风险越低；反之
凸度: 收益率变化 1 %所引起的久期的变化。凸性用来衡量债券价格收益率曲线的曲度。
一、名词解释
1、风险: 风险是一种人们可知其概率分布的不确定性。在经济学中，风险常指未来损失的
不确定性。
模型风险: 模型风险是指客观概率与主观概率不完全相符的风险。一般的经济风险往往


在不同程度上都存在着或多或少的模型风险。根据客观概率和主观概率差异的来源，可将模型风险分为结构风险、参数风险、滞后期限风险和变量风险。
不确定性: 是指人们对事件或决策结果可能性完全或部分不确知。根据人们对可能性确知程度的高低，可将不确定性分为完全确定性、不完全确定性和完全不确定性。在经济学中不确定性是指对于未来的收益和损失等经济状况的分布范围和状态不能确知。
2、全面